Desviación estándar en trading: ¿qué es y cómo se utiliza?

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Publicado: 17 de noviembre de 2022 por Nicolas

La desviación estándar es un indicador técnico que se utiliza mucho en estadística en general, en todas las ramas. Por ende, tiene su aplicación en el trading de forma efectiva, y de hecho para el trader que sabe utilizarlo es un herramienta muy útil.

Representada por las siglas SD (de Standard Desviation, en el inglés original), nos permite identificar la variación o dispersión de un conjunto de datos numéricos sobre un total.

La desviación estandar es una variable aleatoria: es decir que no siempre se presenta de la misma manera. Identificarla requiere de cierta destreza y un conocimiento por parte del trader medianamente profundo. En esta guía te damos un breves conceptos que van a ayudarte a entender de qué se trata la Desviación Estándar en trading, cómo se procesa y qué beneficios implica su uso.

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Desviación estándar en trading: ¿qué es?

El indicador de desviación estándar es una medida de volatilidad en un espectro de datos. Aplicado a trading, identificar la desviación estándar nos permitirá conocer la diferencia entre el precio de cierre actual de una cotización X y el promedio de los precios de cierre durante cierto período que hemos recortado.

Es decir, para calcular la desviación estándar tenemos que tomar un promedio de precios de cierre durante el periodo que nos interesa y luego dividirlo sobre la cantidad de estos períodos. Allí tendremos un dato que deberemos comprar contra el precio de cierre actual: el resultante de ello es la desviación estándar.

Gracias a este indicador podemos saber cuán volátil está el mercado, y de esta manera evaluar el riesgo que implica invertir en un activo en específico.

Fórmula de la desviación estándar

Si bien existe una fórmula para calcular la desviación estándar, la representación gráfica de la misma puede resultar más compleja que la explicación simple en palabras.

Como mencionamos antes, en el apartado anterior, una sencilla forma de resolver la desviación estándar es:

  • Tomar todos los precios de cierre de un período determinado por usted, de acuerdo al horizonte temporal que quiera rastrear.
  • Sumar todos estos precios de cierre y dividirlos por la cantidad de períodos. Aquí tendremos un promedio.
  • Este promedio de precios obtenido se lo restamos al precio de cierre actual.
  • Luego, dividimos el resultado obtenido en el punto anterior por el número de días del período actual.
  • Tomamos la raíz cuadrada de este último resultado.

De esta forma hemos calculado la desviación estándar. Ahora, te preguntarás, ¿y cómo se lee esto? ¿cómo le doy utilidad? Veremos ello en el próximo apartado. ¡Acompáñanos!

Cómo se utiliza la desviación estándar en trading

Cuando tenemos el dato de la desviación estándar ya podemos entender cómo está de volátil determinado activo. La lectura de la desviación estándar correcta sería:

  • Si es un número bajo, debemos entender que la mayor parte de los datos de la muestra sobre la que trabajamos (la secuencia de precios de cierre que conformaron el Universo de datos) están cerca de la Media.
  • En cambio, si el número es alto, entonces ergo están lejos de la misma.

Por lo tanto, si la desviación estándar dio un número alto, hay mayor rango de fluctuaciones de los precios y por consecuente mayor volatilidad. Ante esta percepción, será decisión del trader si se posiciona o no en el activo, o fundamentalmente como lo hará.

Este indicador también permite ser utilizado en otras maneras. A saber:

  • Muchos traders lo utilizan para comparar el riesgo entre una inversión u otra, yendo claramente a la que arroje como resultado una StDesv más baja.
  • Permite determinar un precio objetivo. Ya que los precios de los activos tienden a moverse en un rango cercano al precio promedio, un trader puede conocer en qué valores se mantendrá aproximadamente un precio.
  • Con esto que hemos mencionado último, podemos deducir que en la desviación estándar tenemos un gran aliado a la hora de fijar un stop loss o un take profit.

La Standard Desviation es un indicador que suele usarse en conjunto con otros para una mayor potencia del análisis técnico. Por ejemplo, la Media Móvil, como hemos visto recién, o el indicador de Bandas de Bollinger. Te aconsejamos que antes de empezar a usar Desviación Estándar leas y profundices conocimientos sobre otros indicadores como los que te mencionamos a continación.

Otros indicadores de trading importantes

Aquí te dejamos enlazadas algunas guías sobre los mejores indicadores de trading. Una recomendación es que los uses también en plataformas de trading idóneas. Por ejemplo, el software Metatrader es el más utilizado del mundo por los traders profesionales gracias a sus completas herramientas de trading y facilidad de uso.

Puedes también, en tanto aprendes a operar con análisis técnico por tu propia cuenta, conocer las bondades de los servicios de mirror trading que algunos de los mejores brokers en línea te ofrecen.

¿Dónde estudiar sobre la desviación estándar?

Tanto para utilizar la desviación estándar como para profundizar en el uso de otros indicadores importantes, necesitamos tener un trasfondo de conocimiento. No deberíamos emplear herramientas de trading que no entendamos cabalmente.

Afortunadamente, algunos de los mejores brokers de trading nos facilitan plataformas educativas completas pensadas para la continua formación del trader. Aquí vamos a recomendarte la Capex Academy: un portal con contenidos de calidad, generados por los propios analistas del broker, que están a disposición gratuita de cada usuario que se registre en el sitio.

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Desviación estándar

Conclusiones

Hemos llegado al final de nuestra guía sobre la desviación estándar en trading: hemos visto qué, cómo se calcula y qué beneficios podemos obtener de su uso.

En este punto, un buen consejo es el de abrir una cuenta demo en un broker, como por ejemplo Capex, y probar estrategias con el uso de la desviación estándar en la plataforma. De esta manera, podemos poner en práctica rápidamente lo que estamos estudiando en guías como éstas, o en la misma Academia de Capex. Además, este broker nos ofrece el uso gratuito de una Metatrader, la plataforma de trading más elegida del mundo por traders e inversores.

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    No dejes de leer:

    FAQ

    ¿Qué es la desviación estándar?

    La desviación estándar es un indicador nacido en el estudio de las estadísticas. Indica al intérprete cuanta volatilidad existe en determinado grupo de datos. Se aplica al trading de forma muy eficiente, ya que en análisis técnico la desviación estándar nos permite saber qué tan volátil está el precio de un activo determinado, entre otros aspectos importantes.

    ¿Para qué sirve la desviación estándar en trading?

    Este indicador nos permite conocer varios temas útiles: por ejemplo, el rango de precios en el que se desenvuelve un activo. Así, podemos fijar Stop Loss o Take Profit con inteligencia. También, nos permite comparar por ejemplo activos y sus distintos niveles de riesgo, para saber en cuál nos conviene invertir. Estos son sólo algunos ejemplos: la desvación estándar es muy utilizada en trading y se potencia al complementarse con otros indicadores.

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