Indicador VWAP: ¿Qué y cómo funciona?
El indicador VWAP es uno de los más utilizados en el mundo del trading profesional. Entre la gran cantidad de indicadores similares que existen con el fin de soportar los procesos de análisis técnico de los operadores bursátiles, con el fin de facilitar la toma de decisiones sobre el capital financiero, encontramos al VWAP, también llamado por su nombre completo: Volume Weighted Average Price, lo cual traducido al castellano sería algo así como “Volumen Ponderado por Precio”.
A través del presente artículo te invitamos a conocer juntos en detalle qué es el VWAP, para qué se utiliza, cómo se calcula, cuáles son sus ventajas y desventajas principales, así como proporcionaremos un ejemplo práctico para comprender mejor su aplicación en el análisis técnico.
| Herramienta | Indicador VWAP |
| Actividad | Análisis Técnico |
| Propósito | Lograr una medida del precio promedio en el que se negocia un activo durante cierto periodo de tiempo determinado |
| Mercado | Principalmente en forex, acciones, índices y ETFs |
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Como solemos comunicar en nuestras guías, este contenido brindará los conceptos básicos y fundamentales para que puedas utilizar el Indicador VWAP en trading. No obstante, debemos aclarar que esto es un material introductoria. Es decir, nos proponemos ayudarte a comprender inicialmente de qué se trata este indicador y cómo funciona. Pero, si deseas profundizar tu estudio sobre la herramienta y llegar a niveles de trader profesional, te dejamos una recomendación: puedes complementar nuestra nota descargando el excelente eBook gratuito del broker Avatrade, en el cual se nos enseña a hacer análisis técnico con indicadores de forma sencilla, didáctica y de gran calidad.
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Índice
¿Qué es el Indicador VWAP?
El Indicador VWAP toma su nombre como una sigla de la nomenclatura original en inglés: “Volume Weighted Average Price“. Es un indicador técnico muy utilizado en ámbitos financieros profesionales, de los principales indicadores de volumen, que representa el precio promedio ponderado por volumen de un activo financiero durante un período de tiempo específico.
El indicador se utiliza principalmente para evaluar la tendencia promedio de precios a lo largo del día y ayudar a los operadores a identificar niveles clave de soporte y resistencia. Empleado en distintos mercados, como el de acciones e índices, o el mercado de divisas, es una ayuda muy importante para todo tipo de trader, aunque es más asiduamente operado por inversores de muy corto plazo, tales como day traders o scalpers.
¿Para qué se utiliza el Indicador VWAP en el trading?
Siendo un indicador muy completo y potente, el VWAP se utiliza en trading con varios objetivos. Por ejemplo, identificar la tendencia de una cotización un tramo intradía. El VWAP es especialmente útil para los operadores diurnos (day traders), tal como hemos dicho antes, ya que les permite identificar si un activo está operando por encima o por debajo de su precio promedio ponderado por volumen. Entonces, si el precio está por encima del VWAP, esto se considera como una señal alcista, en tanto que si está por debajo, se considerará una señal bajista.
Otro uso común es el de establecer niveles de soporte y resistencia en una tendencia. Los operadores experimentados utilizan el VWAP para determinar niveles clave de soporte y resistencia en un precio. Cuando el mismo se encuentra por encima del VWAP, este puede actuar como soporte, y cuando está por debajo, puede actuar como resistencia.
Por último, el VWAP permite también identificar oportunidades de entrada y salida en un mercado agitado y volátil. Los analistas podemos utilizar el VWAP para tomar decisiones sobre cuándo comprar o vender un activo. Por ejemplo, comprar cuando el precio cruza por encima del VWAP puede considerarse una señal alcista, mientras que vender cuando el precio cruza por debajo del VWAP puede considerarse una señal bajista.
¿Cómo se calcula el Indicador VWAP?
En cuanto a cómo calcular el Indicador VWAP, existen variables menores sobre ello. La fórmula más utilizada es la siguiente:
VWAP = ∑ (cantidad de activos comercializados x precio del activo) / total de las acciones comercializadas en el período
El indicador se calcula sobre una sesión determinada del mercado, pero puede ser aplicado a diferentes y múltiples rangos de tiempo. Generalmente, en este sentido, se recomienda su aplicación en tramos de tiempo de entre 1 y 5 minutos, ya que es notablemente más efectivo en este uso, de lo que se desprende su favoritismo por parte de los traders fuertemente cortoplacistas.
Ejemplo práctico
Vamos con un ejemplo de uso del Indicador VWAP. Imagina que eres un day trader que sigue de cerca las acciones de una empresa X durante una jornada del mercado. Entonces, calculas el VWAP para la firma X (¡¡¡que no es la red social, sólo es un nombre de ejemplo!!!) utilizando los precios de cierre y los volúmenes de operaciones durante el día, determinando que el VWAP actual es de $ 50 USD.
Ahora, durante la sesión, el precio de nuestra empresa favorita oscila entre los $ 48 dólares y los $52. Cuando el precio cruza por encima del VWAP (por ejemplo, a $ 51), consideramos esto como una señal alcista y decidimos comprar acciones de X. En cambio, cuando el precio “rompe” por debajo del VWAP (por ejemplo, a $ 49 USD), consideraremos ello como una señal bajista y decidiremos vender las acciones.
En el sencillo ejemplo presentado, el VWAP nos ha ayudado a identificar oportunidades de compra y venta basadas en la tendencia promedio de precios durante una jornada de trading o día bursátil.
Indicador VWAP: Pros y contras
Como todos los indicadores utilizados en el análisis técnico, el Indicador de Volumen Ponderado por Precio no es infalible y debemos tenerlo siempre presente. El instrumento tiene sus ventajas y desventajas que debemos conocer antes de empezar a operarlo. Veamos:
PROS 👍
- Refleja el precio promedio ponderado: El VWAP tiene en cuenta el volumen de operaciones, lo que lo hace más representativo del precio promedio real.
- Ayuda a evitar decisiones impulsivas: Al proporcionar una visión más amplia de la tendencia promedio, el VWAP puede ayudar a los operadores a evitar tomar decisiones impulsivas basadas en movimientos de precios a corto plazo.
- Identifica niveles de soporte y resistencia: El VWAP es eficaz para identificar niveles clave de soporte y resistencia, lo que puede ayudar a los operadores a establecer sus objetivos de beneficios y límites de pérdidas.
CONTRAS 👎
- No es adecuado para todos los estilos de trading: El VWAP es más útil para operadores diurnos que se centran en movimientos intradía. No es tan efectivo para operadores a largo plazo.
- Requiere comprensión y experiencia: Interpretar correctamente el VWAP requiere una comprensión sólida de los principios del análisis técnico y experiencia en el trading.
- No es infalible: Lo dicho. Como cualquier indicador, el VWAP no siempre proporciona señales precisas y puede dar lugar a pérdidas si se utiliza de manera inadecuada.
Notas finales
Hemos llegado al final de nuestro instructivo sobre el Indicador VWAP, una herramienta esencial en el mundo del trading que ayuda a los operadores a evaluar la tendencia promedio de precios y a tomar decisiones informadas sobre sus inversiones. Se trata sin dudas de una herramienta de trabajo para el analista que no debe faltar en su cartera de skills.
No obstante, y permítenos ser insistentes, es muy importante recordar que ningún indicador es infalible, y el VWAP no escapa de ello. Debe utilizarse siempre en conjunto con otros indicador, herramientas gráficas, análisis y estrategias para lograr resultados óptimos en la gestión de porfolios financieros.
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FAQ
Sí, el indicador VWAP está disponible de forma gratuita para descarga como plug in y anexo a la plataforma de trading Metatrader, tanto en su versión 4 como en la 5.
Esta herramienta es útil para todo tipo de mercados. Se puede aplicar desde acciones hasta criptomonedas o commodities. No obstante, suele ser más efectiva en el mercado bursátil (acciones de empresas, índices, fondos indexados) y en el de forex o divisas. Lo mismo sucede con las estrategias: si bien se puede aplicar en todas, es en el muy corto plazo en donde se torna más efectivo y, por ende, muchos más confiable para nuestra toma de decisiones de inversión.
